文章摘要:期货投资不仅可以规避现货市场的价格风险，还可以实现投资者在可承受风险下获得更高收益的目标。随着期货市场国际化程度不断加深，在考虑杠杆的前提下，研究如何在不同期货品种中优化配置资产，进而获得既定风险下的更高收益显得十分重要。本文在不确定环境下，构建考虑杠杆的期货组合优化模型，通过该模型可以一次性解决最优杠杆和资金占比问题。实证表明：该模型可以更有效地控制风险、提高收益。依据研究结论，本文提出充分利用期货的配置价值、提高投资者组合管理能力、不断拓展期货投资研究的理论范围等建议。

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论文DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2021.05.283

论文分类号:F224;F830.9

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